Торговая система на форекс

Что это такое, торговая система

Вы пришли на форекс, по рекламе или совету знакомых, первый вопрос, который встает перед вами, на что опираться при открытии сделок. То есть, на каком основании покупать или продать валюту? Ведь для того, чтобы открыть сделку, нужны какие-либо причины. Обычно, у профессионального трейдера, есть торговая система, которая отвечает на эти вопросы.

Говоря просто, это свод правил, которые регулируют, как трейдеру открывать и закрывать сделки на рынке. Неважно, хаотичен рынок или нет, но если не подходить к торговле на нем со строгими правилами, Вас, скорей всего, ждет провал. Системный подход к торговле помогает избежать субъективных ошибок, в том числе.

Приведем пример, вы открываете терминал, и вам сразу кажется, что определенная валютная пара пойдет вверх (вниз). Если вы тотчас откроете сделку, это будет чисто интуитивный подход, наугад, просто ваше сиюминутное желание заставило так сделать. Даже если вы получите от такой сделки прибыль, на продолжительном участке времени такой подход, обычно, ведет к убыткам. А значит, вам нужны строгие правила для работы на рынке, которые и называются торговой системой. Попробуем подробней рассмотреть, что это такое.

Хаотичны ли движения цены на рынке, либо они строго закономерны

На этот счет ведутся вечные споры, если посмотреть на график цены, по любой валютной паре, то неопытному человеку он покажется абсолютно хаотичным. Цена идет вверх, потом падает вниз и опять растет, угадать, в какой момент она опять развернется, казалось бы невозможно. Но при этом, опытные трейдеры, находят закономерности в этом мире хаоса.

Конечно, их не так много, из общего числа, но при этом успех этих людей поражает воображение. Как пример можно вспомнить Уильяма Ганна, который, на мой взгляд, разработал самую мистическую, торговую систему. Этот человек утверждал, что не только цена на рынке, но и вообще все события в мире строго систематизированы. В своей торговой системе он использовал даже астрологию.

Конечно, скептики могут сказать, что все это ерунда, но успехи этого человека говорят сами за себя. В любом случае, я не призываю вас верить в мистику, это личное дело каждого, но если поведение человека зависит от внешнего мира, а по-другому и быть не может, значит и на поведение цены этот мир должен оказывать влияние. Как бы там ни было, но если вы хотите добиться успеха на рынке, вам придется верить, что в движении цены есть закономерности, даже если окажется, что это не так.

Как вы понимаете, если вы не верите в то, что сможете победить ветряную мельницу, нет смысла и в бой с ней вступать. Поэтому мы не ответим на извечный вопрос рынка, закономерны или хаотичны движения цены на нем. На мой взгляд, вам проще будет добиться успеха, если вы будете верить в существование строгих закономерностей на форекс.


По сути, в чем состоит задача любой торговой системы? Это ответы на вопросы, где и в какую сторону открыть сделку, на каких уровнях срезать убытки, если цена пойдет не вашу сторону, ну и где фиксировать прибыль, если в вашу. Есть один простой принцип, режь убытки и давай прибыли расти, который и помогает получать прибыль по итогу торговли.

Дело в том, что никто в мире не может точно сказать, куда пойдет цена, вверх или вниз и задача любой торговой системы просто вовремя распознать, что сделка открыта ошибочно и цена идет не в вашу сторону, чтобы минимизировать убытки. Но при этом получить максимально возможную прибыль, от сделки, открытой в нужную сторону. При таком подходе уже не столь важно, хаотичны ли движения цены на рынке или нет, в дело вступает математика, если ваши убыточные сделки будут по сумме значительно меньше, чем прибыльные, общий итог торговли будет положительным.

Еще один вопрос, вокруг которого идут частые споры, искать готовую торговую систему или создавать свою? Думаю на него можно дать однозначный ответ. Если вы новичок на рынке, то вы все равно не сможете создать полноценную торговую систему, для этого нужен опыт. А опытный трейдер самостоятельно приходит к тому, чтобы создать свою торговую систему. Поэтому вам просто поисковик в помощь, сейчас в интернете существует такое количество готовых торговых систем, что вам будет из чего выбрать. Так что начинать нужно с готовых торговых систем, когда вы будете готовы к созданию своей, вы сами это поймете.

В любом случае любая торговая система, которую вы найдете где-либо на форуме или создадите сами, должна будет сначала протестирована и отлажена, прежде чем вы начнете торговать по ней на реальные деньги. Таким образом, мы подходим к самой важному вопросу в работе трейдера.

Тестирование и отладка торговых систем

Неважно, что вам рассказывали на форуме, где вы нашли новую систему, о ее свойствах. На рынке мы не верим никому, пока сами все не проверим. Для этих целей мы берем участки истории, на графике, и проверяем все возможные сигналы торговой системы.

Запаситесь трудолюбием, проверить вы должны не менее чем пару сотен сигналов. Затем по всем этим сделкам вы выписываете результаты, чем они окончились и уже на основе получившейся статистики делаете выводы о пригодности системы. При этом вы должны выписать статистику по убыточным и прибыльным сделкам. Для вас очень важно знать, какой процент убыточных сделок допускает торговая система, зная его, вам проще будет рассчитать процент мани менеджмента. То есть, какой риск на одну сделку вы можете допустить, чтобы череда убыточных сделок не загнала вам депозит в глубокую просадку.

После тестирования торговой системы попробуйте изменить параметры открытия и закрытия сделок и сравнить результаты. Например, изменить настройки индикаторов, если система индикаторная. Пересмотреть уровни стоп лосса и тейк профита, если в процессе тестирования вы заметите, что это может быть обоснованным.

Затем сверьте общий результат торговли с прежним, изменяйте параметры, пока не подберете оптимальные. Подобрав оптимальные настройки, перейдите на другой участок истории и проверьте, что покажет торговая система там. Не ленитесь, ведь от качества тестирования и настройки торговой системы будет зависеть сохранность ваших денег.

После всех этих шагов можете пробовать торговую систему на реальном счету. Особо педантичные трейдеры могут сначала поторговать ей на демо, пожалуй, так надежней. Ну и не стоит забывать главное, торговая система это лишь свод правил. Успех торговли по ней будет зависеть от вас, от того, насколько четко вы соблюдаете эти правила.

Дисциплина – это главная добродетель трейдера. Никогда не допускайте в своей торговле спонтанных сделок, все они должны быть открыты по четким сигналам. Ведите статистику торговли, если она ухудшится, возможно, стоит пересмотреть правила, по-новому отладить ее. Но никогда не вносите никаких поправок в процессе торговли, выделите для этого отдельный день, например субботу. В любом случае, запомните, успех во многом зависит от того, насколько четко вы соблюдаете правила торговой системы

Новичкам также полезная будет статья: 8 советов для создания своей торговой системы
__________________________________________________ _

Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

Вообще, на мой взгляд, для того, чтобы построить свою торговую систему, нужно просто поставить некоторые вопросы, на которые она будет отвечать, а именно:
1. В какую сторону открываем сделку, то есть должен быть указатель тренда.
2. В каком месте открывать сделку (ну там индикаторы например указывают или еще что)
3. Где ставить ограничение убытков.
4. Где фиксировать прибыль.
Все, вот основные вопросы, на которые должна отвечать торговая система. Ну там есть еще мелкие, лот, которым открываем позицию, сопровождение ее, перевод в безубыток. Но это уже для каждой системы индивидуально, а вот первые четыре для всех систем общие.

не обязательно, важно другое , то что вы обозначили под пунктом 2. Тренд дело такое, на одном интервале есть, на другом нету. Может его вообще не быть, есть ведь и понятие влета. Да и даже если он был то он может и смениться.

Если тренда нет, то зачем в рынок вообще лезть, убытков нахватать? А главное, это как, неважно куда сделку открывать? То есть как можно открывать сделку. если не знаешь, что собираешься делать, покупать или продавать?

Именно, никто не будет раздавать просто так то, над чем работал долгое время. Ну и конечно, верно замечено, что тестирование торговой системы это очень сложный процесс, куда сложнее, чем просто отыскать систему в сети интернет.

Надеюсь, Вы действительно поняли то, о чем пишете...

А то Ваши предыдущие посты в теме, мягко говоря, вызывают недоумение.
Мой совет: ищите крупицы действительно важной инфы среди груд мусора и откровенной туфты; старайтесь создать свою систему, исходя из собственных теорий (предположений, гипотез, аксиом).
Когда Вы сможете алгоритмически проверить как это все работает и, надеюсь, приносит прибыль - тогда уже можно будет делать какие-то выводы.
Еще один нюанс: то что работало два года назад, год назад или даже вчера вовсе не обязательно будет работать завтра. Учитывайте это в своих исследованиях!

Укажите, что именно вызывает ваше недоумение и возможно, я смогу его вылечить.
Спасибо за совет, конечно, но вы для начала почитайте, что именно я написал в статье, первый пост темы и скажите с чем именно вы не согласны, а на счет искать крупицы, зачем мне это, я давно разработал для себя правила, по которым торгую. Вот на чем они основаны.

Можно поработать по флету, пока цена не выйдет за пределы уровней.

Если торговая система рассчитана на работу в тренде, то во флете ничего кроме убытков она не даст. Да и вообще, работа внутри флета со стопами невозможна, там поди угадай, куда их ставить, а без стопа невозможна вообще работа.

Стоп за уровень флета.

Соотношение стоп профит не очень выходит, так как внутрь флета большой профит не возьмешь. Если уж строить систему работы от флета, то интересней работать на пробой хорошего флета, чем дольше флетит, тем веселее выстрелит и тогда соотношение стоп профит просто шикарным выходит.

Многие кстати не совсем понимают, что такое торговая система на форекс, то есть думают, что сделку нужно мониторить, вмешиваться в нее, но это не так как раз, система это некий алгоритм и трейдер лишь следует ее правилам, не вмешивая свои субъективные оценки.

Теория и практика - это несколько разные вещи.

Одни "трейдеры" пишут о том, как нужно торговать, а другие торгуют и зарабатывают... Как правило, первые и вторые - это разные люди.

Может быть, а я еще третьих знаю, они просто бегают по форумам и критикуют абсолютно всех, чтобы кто не написал, так вот эти третьи, самые нудные, которые ни теории, ни практики не знают. А у вас есть что сказать по теме?

есть у меня одна стратегия, после Нового года собираюсь ее потестить, так там как раз нужно сделку мониторить (по возможности) и при достижении определенного профита, переставлять стоп в безубыток))
Хаосом мы называем порядок, который нам непонятен.

Ну если это требуют правила системы, это одно, хотя для этого необязательно втыкать в монитор не отрываясь, перевести в безубыток при определенном профите может и советник, таких валом в сети. Речь шла о другом, когда человеку кажется, что нужно срочно закрыть сделку, потому что вот у него чуйка, что это все, хотя по правилам системы ее нужно еще держать.

ну с этим согласен, когда вмешиваешься в систему потому, что тебе так кажется, а не потому что так требует система, это уже не система никакая...точнее это тоже система, но уже своя собственная))

Это называется интуитивная торговля. Элдер по этому поводу говорил, если новичку кажется, что у него проснулась интуиция и он знает, куда пойдет цена, то это его просто пучит, он сожрал чего то не то, Нужно пойти отдохнуть и все пройдет. А опытный трейдер уже и так понимает, чем чревато нарушение правил системы.

неплохо таккк

добавлено через 5 минут
отличненько оч даже