Выбора размера торгового лота при торговле на Форексе

Хочу поговорить о мани менеджменте. Знаю, что о нем много сказано, многие считают его абсолютно ненужным, пытаясь разогнать свой счет и стать миллионером. Но реальность такова, что на рынке все играет роль и, главное - верный выбор торгового лота. Трейдер может получать убыток за убытком при неблагоприятных условиях для своей системы и важно, чтобы депозит пережил такой период. О выборе оптимального риска будет идти речь.

Риск на сделку

Для начала разберемся с таким понятием, как риск сделки, основным в мани менеджменте. Измеряется он в процентах, подбирается статистически. Все классики не рекомендуют его выбирать выше трех процентов: их может потерять трейдер, если сделка его закроется по стоп лоссу. Если риск на сделку 2 процента, а депозит 1000 долларов, то в случае срабатывания стопа трейдер теряет 1000*2/100=20 долларов. Регулируется он объемом торгового лота, зависит от размера депозита и стоп лосса. Как вы понимаете, размер депозита у нас задан изначально, стоп лосс ставится строго по правилам торговой системы и его изменять тоже нельзя. Поэтому, чтобы войти в заданный процент риска, трейдер изменяет размер торгового лота.

Допустим, риск на сделку у нас 3 процента, депозит 10000 долларов, мы получаем сигнал на сделку по паре евро доллар, при этом стоп лосс у нас в 20 пунктов по четырехзнаку от текущей цены, нужно выбрать размер лота для открытия позиции. Сначала высчитываем, сколько мы можем потерять на этой сделке в деньгах. 10000*3/100=300 долларов. Это та сумма, которую, по условиям примера, трейдер может позволить себе потерять при срабатывании стоп лосса. Стоимость одного пункта на паре, при одном стандартном лоте, 10 долларов, значит мы берем такой вот расчет, 300/20/10=1,5 лота. То есть, в этом примере торговый объем будет размером 1,5 лота, чтобы все условия соблюдались. Кому лень считать, в своем блоге я выложил скрипт, который сам все высчитывает и открывает сделку нужным объемом, вам нужно лишь задать ему процент риска на сделку.

Подбираем риск на сделку статистически

Давайте разберемся, как именно подобрать оптимальный риск на сделку для своей торговой системы. Это очень важный вопрос и ему стоит уделить достаточно внимания. Дело в том, что если риск на сделку будет слишком высок, то депозит не переживет неблагоприятный период для торговой системы, а он будет обязательно, даже не сомневайтесь в этом. А слишком низкий риск, уменьшит прибыльность вашей системы. Подбираем его мы статистикой - гоняем торговую систему на различных парах и временных периодах с различными рисками на сделку, подбирая оптимальный. Лучше, конечно, написать хороший советник по системе, если есть такая возможность и подобрать риск в тестере метатрейдера, но не всегда это возможно, поэтому делайте это вручную. Оптимальный риск считается, когда просадка по торговле за все время находится в пределах 10-20 процентов. Но при этом не рекомендуется риск на сделку ставить выше трех процентов, пять процентов уже довольно агрессивная и рисковая торговля. Не ленитесь, тестируйте сигналы тщательно, собирайте статистику за год и больше истории. Обычно, торговый риск должен лежать в пределах 1-3 процентов, меньше - это уже не торговля, больше -слишком рискованно.

Психологический порог риска

Не забываем, статистика - это ведь чистая теория, которая прогоняется на истории, а реальная торговля посложней будет. Тут в дело включается еще и эмоциональность трейдера, которая может иметь серьезное влияние на результаты торговли.

К примеру, трейдер торгует с риском на сделку в 2 процента, но при депозите в 1000 долларов это будет 20 долларов, а если на счету 100 000 долларов, то 2000 риск. Да, относительно депозита риск не изменился. Но трейдер человек и, если он не привык торговать крупными депозитами, риск в одной сделке двумя штуками баксов будет вызывать у него дополнительный страх. Что окажет влияние на результаты торговли.

Статистически риск на сделку можно высчитать на истории и демо счету. Однако ваш психологический порог риска вы можете выбрать только в процессе реальной торговли. Просто попробуйте на полпроцента уменьшать риск на сделку, если результаты торговли ухудшились. Либо увеличивать, если чувствуете, что торговля может приносить больше прибыли. Изменили риск на пол процента, поторговали месяц-два, зафиксировали результаты, прибыльность и просадку. Таким образом изменяя риск в ту или иную сторону, выберите оптимальный для вас на этом депозите, при котором соотношение просадка прибыльность самое лучшее.
Если у вас депозит резко вырос - инвесторы хорошие появились или сами решили пополнить, то первым шагом установите самый минимальный риск на сделку, один процент и даже меньше. Поторгуйте некоторое время с таким риском, чтобы привыкнуть к депозиту и только потом начинайте увеличивать риск на сделку, постепенно, не более чем по пол процента. После каждого увеличения торгуйте не менее месяца, чтобы привыкнуть и таким образом выводите уровень риска на оптимальный для вашей торговой системы.
Александр Элдер по этому поводу говорил: "К деньгам нужно привыкать и это правильно, если трейдер до этого зарабатывал за месяц не более 500 долларов, а тут в одной сделке ему предлагают рисковать парой тысяч, то эффективность его торговли ухудшится и даже может стать минусовой. Не стоит относится наплевательски к выбору торгового лота и риска на одну сделку. Поверьте, для общего итога торговли, это имеет не меньшее значение, чем верное открытие сделки, постановка тейкпрофита и стоп лосса.

Торговля на Форексе - это игра вероятностей, нет никаких гарантий, что следующая сделка закончится прибылью. Цель трейдера - это положительный общий итог торговли, а для этого очень важно, чтобы депозит доживал до прибыльных сделок и не был потерян на убыточных. Если вы неверно выберите торговый лот, то он может и не дожить. Интересно было бы почитать, как вы выбираете размер торгового лота и что думаете о предложенных мной способах.
-------------------------------------------------
Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

Между прочим, люди, которые торговали только на тысячу или около долларов, получив в управление крупный депозит, запросто могут его слить, хотя процент риска продолжают соблюдать. Проблема именно в размере лота и денежном риске, привыкать нужно к новому депозиту постепенно.

Часто читаю на форумах, как люди смешивают в кучу понятия, ну вот например, торговля по системе мартингейл и соблюдение манименеджмента, на мой взгляд это несовместимые вещи, сами принципы манименеджмента в первую очередь говорят, каким процентом от депозита рискует трейдер. А торговля по мартингейлу отличается тем, что трейдер просто не знает, открывая сделку, каким процентом он рискует.

Почему не следует превышать риск на сделку больше чем 5 процентов? Вообще я считаю, что не выше трех, но некоторые агрессивные методы допускают пять. Потому что десять неудачных сделок это половина депозита. А при потере половины депозита вернуть все назад будет чрезвычайно трудно и он будет катится к сливу. А в неблагоприятные периоды, для торговой системы, получить десять стопов подряд вполне реально.

Не совсем верно, на мой взгляд.
Даже торгуя с помощью мартингейла можно ставить СЛ на серию (конечно, если эта опция предусмотрена в советнике). Таким образом, создав простой екселевсский файл, можно рассчитать максимальный риск на серию при определенной лотности. Конечно, рекомендуемые 5% риска при таком методе торговли как правило превышаются, иногда довольно сильно. Но и прибыльность систем с мартином в целом, считаю, несколько выше.

Пять процентов это уже риск завышенный, с таким риском торгуя, слив, это только вопрос времени,а если еще и превышать его, то потеря депозита будет обязательно. На счет стоп лосса на серию, на системе мартингейл. Мне кажется, что в таком случае торговля будет просто неоправданна. Если риск на серию будет даже десять процентов, то первая сделка будет открывать совсем мизерным лотом и следовательно профит будет просто мизерный, порядка одного процента, что никак не сопоставимо с риском.

Просто Вы пытаетесь анализировать системы, основанные на мартингейле, используя классический инструментарий. Такой подход не всегда дает возможность качественно анализировать системы, использующие усреднение.

Ведь главное - не потеря части депо, а статистически достоверная возможность закрыть торговый период с плюсом.

Нет, скорей всего это вы приписываете мартингейлу какие то особенные функции, анализируется прибыльность при всех системах одинаково и мартин не исключение, для анализа нам нужно знать соотношение стоп профит в отдельной сделке и соотношение прибыльных и убыточных сделок в торговле. Все, остальное демагогия. Так вот на счет мартина, конечно у него убыточные сделки не так часты, то есть тут как бы соотношение хорошее, но при этом соотношение риск прибыль в отдельной сделке просто ужасное.

Трейдеры показывающие "красивые" стейты сливают точно так же, как и те у которых "соотношение риск прибыль в отдельной сделке просто ужасное". Поэтому для меня лично гораздо важнее ехать, а не "шашечки". Если система стабильно приносит прибыль на протяжении, скажем, полугода, то на прибыль-фактор, коэффициент Шарпа и многие другие параметры можно не то чтобы закрыть глаза, но так - один глаз чуть прикрыть И более внимательно к ней присмотреться: используется там мартингейл или нет - не важно.
По крайней мере, таково мое мнение на данном этапе.

А я и не говорю с вами об отдельных трейдерах, мы с вами обсуждаем именно торговую систему, так что при чем тут трейдеры. А так, я не совсем понимаю. вы не согласны с самыми простыми принципами математики начальной школы? Тут ведь все просто, если из десяти сделок система дает девять прибыльных и одну убыточную, но при этом риск прибыль соотношение будет 20 к 1 например, то общий итогу будет отрицательным, мне казалось, что это задачка для пятиклассников, что для вас тут сложного?

А вот передергивать не надо! В очередной раз убедился, что для вас есть только два мнения: одно - ваше, а другое - неправильное.

Подчеркну: полное непонимание сути вопроса, уважаемый вы наш блогер. При мартингейле сделки, да будет вам известно, неравноценны. Каждая последующая, как правило, больше предыдущей. И ваши построения, как вы же точно выше подметили, "уровня пятиклассника" в данном случае не работают.

Учите матчасть, а потом уже кого-то еще.
В который раз убеждаюсь, что в "форекс-учителя", "форекс-гуру", "форекс-блогеры" и т.п. в основной своей массе идут те, кто в самом форексе мало что понимают. А денежку то с неофитов сбить ой как хочется!

Можете в очередной раз что-то там передернуть, а я общение с вами прекращаю здесь. Бессмысленно это, как я погляжу...

Я не передергиваю, а отстаивать свое мнение, это нормально и свойственно не только мне.

я с вас денежку не срывал, да и в учителя к вам не набиваюсь. На счет учить матчасть, так это, тащите ее сюда, прапорщик, изучу.
При мартингейдле сделки неравноценны, но вот беда то какая, все последующие сделки, которые становятся все больше и больше, не призваны увеличить ваш профит, а лиш окупить убыток по открытым сделкам до этого, а профит остается все тот же, который вы получили бы, если самая первая сделка пошла сразу к профиту. Так что на счет матчасти вашей, она того, прогнила, чего ее учить.

Есть конечно такой принцип, я не раз о нем читал, что трейдер набирает позиции по мартину, но у него есть общий стоп на все позиции. Но в этом есть проблема. Если общий стоп принесет убытка, скажем десять процентов. То первая поза должна открываться таким мизерным лотом, что если она сразу пойдет к прибыли, то профита будет около процента к депозиту, как видим, соотношение риск прибыль не особо приятное.

Чем больше лот, тем выше заработок и скорость нарастания прибыли как правило.

Ну это само собой, но не нужно забывать, что чем больше лот, тем больше вероятность слиться, что чаще всего и бывает, поэтому работает другое правило, чем меньше лот, тем стабильнее заработок.

И тем быстрее слив и больше слез, все пропорционально

А вообще - "лучше спешить медленно", не помню кто сказал эти мудрые слова, но они фточку!

Идеальное соотношение 2% на сделку.

Отвечая на начальный вопрос - на глазок, как удобнее себя чувствую с ним - сейчас это порядка 0.2-0.3 лота при плече 1:500, раньше при плече 1:100 это был 0.1 лот.

Скорее они сливают не из-за размера лота, а из-за того, что психологически им труднее торговать большим депозитом и лотами. Даже, если при этом минимальный риск соблюдают.

Ну да, я именно это и имел в виду, к более крупным деньгам нужно привыкать какое-то время. То есть психология человека больше воспринимать деньги, а не проценты, конечно, математически человек понимает, что на крупном депозите процент риска остается таким же, но вот денежный риск выше и эмоции выше.

Объясните мне пожалуйста, если риск на сделку равен 2% и мы открыли 5 сделок и все они закрылись по стопу, то и просадка будет 2*5=10 %