«Грааль в кустах». Квазиарбитраж – как на этом заработать?

Если по-простому объяснить арбитраж, на любом финансовом рынке – это сделка, предполагающая одновременную покупку одного актива и продажу другого, в ситуации, когда изменения их цен, идущих в одном направлении (корреляция в силу разных причин – отраслевых, физических, страновых, географических), неожиданно расходятся, в разные стороны.

Считается, что такую раздвижку (раскорреляцию) следует купить и продать одновременно, позже, когда котировки станут двигаться в одном направлении, произойдет их «сближение», приносящее прибыль.
Арбитраж – безубыточен, но маловероятен в реалиях рынка – специальные роботы, с продвинутыми алгоритмами (последние, с искусственным интеллектом), ловят любую раздвижку, сразу «сдвигая) ее своими парными сделками.

Квазиарбитраж – явление, в чью ловушку попадают новички на Форекс. Увидав синхронное движение валютных пар, они начинают продавать EUR/USD и GBP/USD, неплохо поначалу при этом зарабатывая.
Я пошел немного дальше, взяв золото и евро. Оба инструмента имеют в знаменателе доллар, а значит также «сходятся и расходятся»:



Пара необычна, кроме общего основания их не связывает ничто – золото металл, EUR/USD – валюты, но тем прибыльней такой арбитраж.

Грааль? Конечно – осталось решить тактику входа и выхода, чтобы избежать вот такой вот «незадачи»:



После такого расхождения, новички бросают это занятие, на всю жизнь получив урок, что простых заработков на Форекс не бывает (и лишившись депозита).

Но так уж непосильна, с точки зрения профессионала, задача, довести тактику квазиарбитража «до ума»?

Метод выбора пар для моей стратегии - пост #14. UPD
Выбор индикаторов для стратегии - пост#20. UPD
Первые результаты торговли на счете в течении месяца - пост#24
Выбор плеча и контроль просадки тестируемой стратегии - пост #33
Расширение списка инструментов для квазиарбитража - пост #34
Сводные результаты первых двух месяцев арбитражной торговли - пост # 48

Очень интересная как по мне тактика, особенно если она безубыточная. Но я даже не могу сказать точного решения, обязательно нужно писать индикатор под стратегию, а с точками входа и выходами нужно работать на практике.

Абсолютно верно, но индикатор написать не так то просто, пустил нейросеть "по следам", посмотрим, какой трейдинг она предложит.

Чтобы ей было "попроще", вычел из одной котировки другую (взял разницы) и усреднил их в свою очередь 200 периодной простой скользящей.

Неплохо, где вы нашли нейронные сети для тестирования? Не слышал, чтобы использовали нейросети для использования в трейдинге и проверки стратегий.

так такой квазиарбитраж реализован же в синтетических парах. в случае валют торгуются любые кроссы, да и соотношение золото к серебру можно торговать

Их давно используют - бум пришелся на 2006 год, программа Neuroshell Day Trader, просто многие мыслили, что сеть станет зарабатывать "за них", но чуда не произошло, популярность резко упала.

Я пользуюсь для подсказок (лучших параметров) и еще удобно писать роботов, ведь это не только сеть, но и полноценный терминал

добавлено через 9 минут
Торгуя "чисто кроссы" все равно требуется определить направление? Значит мы снова пираемся в поиски индикатора.

Пробовали? Это не так просто как кажется, проблема у такого парного трейдинга та же - пары расходятся а потом не сходятся, требуется выработка правил.

нет, не пробовал, ибо сам синтетикой не торгую. но на паре золото/серебро видел где-то, что циклы неплохо работают. по крайней мере последнее серьёзное расхождения они угадали.

а что тут вырабатывать то, Вы сами правило и написали, когда пары разошлись входите в сделку и ждете когда они сойдутся, торговал так по двум парам, надо просто детально изучить ситуацию с конкретными парами, на сколько они расходятся, прежде чем сойдутся обратно

По всей видмости необходимы нелинейные индикатры. Пока скелет алгоритма такой:
1. На дневных таймфреймах определяем корреляцию - выбираем пары, по признаку значения коэффициента корреляции.
2. Находим два индикатора, представляющих нелинейные взаимосвязи цены, они есть у фирмы Noxa. Так как они обладают цифровыми значениями прогоняем тесты и вычисляем меры расхождений

добавлено через 7 минут
Признаюсь, коллега, два года занимаюсь торговлей золотом, идея устроить парную торговлю, пришла ко мне сразу, слишком очевидна была взаимосвязь.

После потери 3 тыс. долларов, при чем последовательно, я понял - следует искать более тонкий подход.

Серебро и золото разошлись и не сошлись, уничтожив все депо.

если посмотреть долгосрочный график соотношения между золотом и серебром, там вполне внятный диапазон получается, кстати. и оно недавно от границы оттолкнулось

На второй картинке поста видно, что пары разошлись и не сошлись. Вырабатывать надо тактику торговли,позволяющую закрывать пару, избегая бесконечной раздвижки, способной убить Ваш депозит.

надо выбирать пары у которых корреляция более сильная. Например раньше очень хорошая была обратная корреляция у пар audusd и gbpaud и еще в чем главный плюс был то, что при открытии audusd в buy лотом 0.03, а gbpusd в sell лотом 0.02 по обоим сделкам был еще и положительный своп. Лоты такие выбраны для нормализации разницы движений.

К сожалению после brexit корреляция этих пар стала плохая. Но найти новые не проблема, советник вот подумываю заказать под это дело, надо только грамотно ТЗ составить и рассчитать при какой разнице открывать сделки, ну и лот для каждой пары конечно. Пока есть более важные дела, чем заниматься этой разработкой, но в скором времени надеюсь ее реализовать

Вы на каком периоде хотите определить корреляцию? Подразумеваете, некую динамичную модель, с постоянной сменой пар?

Первая задача - найти пары, с корреляцией позволяющей торговать.

Эмпирическим путем, выяснил, что корреляция 0.7 (70%), позволяет с уверенность ожидать схождения. Коллега igrinov, в рамках этой темы предлагал, пойти по пути написания Советника. Я считаю - корреляция, параметр не подлежащий резким изменениям, достаточно справляться о его значении раз в сутки (а может в неделю).

Данные я взял со стороннего ресурса, воспользовавшись функционалом "Калькулятор корреляции". Получилась интересная картина



Я взял дневной таймфрейм и "инвесторский период" расчета корреляции (200). При сравнении пары EUR/USD, налагая мои условиям (0,7). можно создать порядка семи тандемов.

У первых двух пар, корреляция, что называется - " на лицо".



Приму этот метод как фильтр выбора пар для моей стратегии.

я бы подбирал пары для торговли выбрав значение за 1 год или полгода, т.к. годовая корреляция может быть 1, а на периоде в день, неделю и даже месяц -1, но т.к. за год и полгода корреляция 1, то цена и должна все таки в итоге придти к 1

описал как смог, надеюсь понятно
заказал простенький советник (полуавтомат), пары, лот и направление нужно будет прописывать самому

Выше запостил один из примеров, как подбирать пары. Если в указанном мной калькуляторе Форекс, поставить период 200 на дневном таймффрейме -это будет равноценно более полугодовому промежутку времени.

я пользуюсь таблицей корреляции, где показаны значения корреляции за час, день, неделю, месяц, 3 месяца, 6 месяцев и за год

Суть стратегии в идеале следующая:
Находим коррелирующие пары со значением 1 или -1 за год и полгода, ждем когда эта корреляция начнет меняться, открываем сделки по обоим парам (направление зависит от положительности или отрицательности корреляции, лот рассчитать для каждой пары нужно в зависимости от цены пункта пары и от силы движения), по сути пары должны придти обратно к значению 1 или -1...закрываемся в плюсе при возвращении графиков в обычное значение

Конечно пар со значением 1 или -1 осталось не много, но есть, либо можно искать значения как можно ближе к 1 или -1

как то так

Так ли это необходимо - рассчет лота? Если корреляция 1 к 1 то и лотность должна быть одинаковой. Если конечно мы не имеем дело с фьючерсами, хотя быть может, в этом случае открываться стоит также 1 к 1.

пример (который я приводил) с разными лотами действует своего рода как хэджирующая позиция и для уравновешивания стоимости пункта (на приведенных выше парах он разный) и силы движения этих инструментов и нужен разный лот

повторюсь, сейчас пример приведенный выше не действует

заказанный советник почти готов, надо будет его погонять на истории с разными парами, может что-то и стоящее найдется))

Второй задачей стратегии, является выбор возможных индикаторов, определяющих как отклонение, так и подающих сигнал на вход в пару, с четким указанием, какой инструмент продавать, а какой покупать, ведь сделки должны быть одновременные и разнонаправленные.


Такими индикаторами могли бы выступить ленты Боллинджера, представляющие собой динамичные каналы, верхние и нижние границы которых строятся по динамике скользящей средней, умноженные на среднеквадратичное отклонение.

Одновременный выход котировок за верхнюю и нижнюю линию канала, послужил бы сигналом к сделке. Осталось написать робота и оттестировать индикаторы на всех парах и временных промежутках, с целью определения оптимальных параметров стратегии.