Безубыточная торговля на импульсных объемах.

Все трейдеры прекрасно знают, что помимо ценовых четырех параметрах (закрытие, открытие и два экстремума), на валютных пара присутствуют объемы.

Форекс правда, транслирует не объемы, а количество сделок, но в силу специфику валютного рынка, этот параметр проходит.

На реальном межбанке, куда нам с Вами ребята никогда не попасть, используются лоты, ну очень больших размеров.

О чем говорит "из ряда вон" выходящий объем?

Маркетмейкеры, приобретающие валюту, в интересах крупных фондов, берут ее во время флэтов, разбивая покупки или продажи на малые лоты, чтобы не "ухудшить цену" сделки и не подставится.

Когда Вы наблюдаете в терминале тренд в 70% - это "развод", исскуственно сотворив направленное движение, маркетмейкеры в середине развития, начнут "раздавать" ранее набранную позу.

Когда Вы видите объме, что отличается " в разы" от предыдущих, это верный сигнал конца тренда, хотя многие теории биржевых рынков говорят об обратном.

Давайте посмотрим на картинку ниже. На ней отображены последние события с парой GBP/USD, посмотрите на свечу Brexit или "ночное" неожиданное падение:



В перечисенных случаях наблюдаем импульсный рост объемов. Пошел рынок дальше? Нет, образовался флэт, а в последнем случае, указанном на картинке, видим коррекцию, претендующую на устойчивый рост.

Два слагаемых успеха анализа "импульсного объема". Примеры.

Первое слагаемое - превышение объема. Чем больше, тем лучше, я беру две, рядом стоящие гистограммы, последняя должно превосходить предыдущую вдвое.

Второе слагаемое - ярко длинное тело свечи. "Кресты" не интересуют, важна "полная вовлеченность трейдеров, как говорил Элдер.
Для примера, приведу котировки прошлой недели, по валютной паре AUD/USD.



Сигналы пришли в начале недели, в остальных (зачеркнутых) случаях, свечи не соответствовали второму условию, определить направление в котором "развели хомячков" было сложно.
Кстати - стоп не понадобился, потому что иначе, как в обратном направлении, пойти не могли.

Пара EUR/USD - как пилили" хомячков"!
Почему Жуков бил немцев? У них была одна и таже тактика- окружить, разделить на части и разбить.

По импульсным объемам маркетмейкер действует однотипным образом. На спокойном рынке резко возникает объем и "полнотелая свеча". Представьте, Вы спокойно идете и вдруг все побежали - броситесь за толпой? Глупо, если бы опасность была реальной, она бы уже случилась.

Смотрим на картинку EUR/USD - все случаи именно такие. Правда тела свечей подкачали, как следствие - инерция после входа.

4 сделки, все в плюс, долго не передерживал - как обычно беру две свечи.

Индикатор аномальных объемов. Неделя с франком.

На этой неделе мои взоры были обращены к паре USD/CHF. Было принято решение как-то модернизировать торговлю, чтобы решение о сделке приходило быстро, была возможность отслеживать несколько пар.

Такую возможность давал индикатор объемов, с автоматическим способом поиска аномалий, сопоставляя диапазон "размаха" ценового движения свечи и гистограммы объемов.

Я немного модернизировал его, оставив анализ сочетания столбика, предшествующего аномальному. Получилось, что через этот фильтр прошло всего две сделки.

Эксперименты по формализации правил торговли импульсными объемами
Продолжаю перебирать индикаторы. Торговый подход остался тот же - сопоставление диапазона свечи и размера объема.
Вот, нашел новый индикатор, раскрашивает гистограмму объемов, формализовал следующее, как только возникает аномальный объем (желтый красный розовый или белый), при предыдущем голубом или желтом, если диапазон свечи подходит совершаю противоположную (направлении свечи), сделку.



На этой неделе произошли две сделки, подходящие по условиям.

А вот с этого места по-подробнее, пожалуйста. Можно мне этот индюк?

Это не один индикатор, а целое множество. Они находятся в архиве (прикрепил к сообщению), там же описание теории в pdf файле.

Идея стара как мир - если объем аномален, значит либо будет откат на котировках, либо разворот.

Это не 100%, но нам столько и не надо, дальше в ход идет тактика и манименеджмент

Это не один индикатор, а целое множество. Они находятся в архиве (прикрепил к сообщению), там же описание теории в pdf файле.

Идея стара как мир - если объем аномален, значит либо будет откат на котировках, либо разворот.

Это не 100%, но нам столько и не надо, дальше в ход идет тактика и манименеджмент

Размер имеет значение
Торговля на аномальных объемах при использовании дневного таймфрейма, достаточно скудна на сигналы. На рисунке ниже, представлена пара EUR/USD где за почти годовой отрезок, данная стратегия показала пять сигналов. Часовой формат - оптимален для подобной стратегии.

Формат Н4
В качестве примера взял котировки золота, в формате Н4. Индикатор установил из стандартного пакета Metatrader 4, под названием Volume. Тактика обычная - находим импульсный всплеск относительно предыдущего столбика гистограммы. Как мы видим относительно формата D1 количество сделок увеличилось в разы.

Формат Н1
На часовых графиках результат значительно хуже 4 часового формата. При падающей точности сигнала, имеем уменьшенную прибыль. Количество сделок составляет от одной до двух трех за сессию, прибыль не дотягивает до 10 пп. Поэтому Н4 оптимальный формат