[Обсуждения]Торговля против "толпы" Myfxbook Outlook

Итоги торговли за период с 19.06 по 14.07.2017

Сравнительный анализ на демо и реале(ПАММ).

Прошел почти месяц с прошлого отчета, за это время ТС дала немного подзаработать и наконец переоткрыть ПАММ.

В этот раз торговля на реале дала заметно больший прирост, это при том что было пропущено два прибыльных дня в июне:



На демо разница ниже на 10%, хотя загрузка депо примерно сопоставима с реальным счетом:

зачем такое большое плечо?

А что там с плечом?
1:500 меня вполне устраивает, да и как то я на него не обращаю внимания, яж не на всю котлету захожу, но при этом необходимо достаточно маржи, так как в среднем 7-8 сделок открывается одновременно и в минус суммарно может зайти на 500 пунктов.

ну как.. стоимость пункта разве не становится выше при увеличении плеча, соответственно не повышаются ли общие риски по портфелю из-за этого..? У меня максимальное плечо по валютным инструментам на превышает 1:25.. И то иногда считаю рискованным и ухожу на 1:10..

Первый раз такое слышу, во всяком случае у Альпари плечо влияет только на залоговою маржу, чем меньше плечо тем больше требуется отдать в залог.

Да и логически как может влиять плече на стоимость пункта? Хоть у вас 1000 долларов на депо, хоть 1000000, цена же пункта не изменяется, а плечео как раз дает лишь увеличение торгуемых объемов, разве нет?

Может я что-то не догоняю.. Когда торговал в МТ, плечо было стандартное 1:100, возможно что-то не понял.. Давайте на примере.. вот открываете вы позицию, 0,1 лота, если цена проходит 1 пункт, то вы либо -1 бакс, либо +1 бакс., верно? Логично предположить, что если используется плечо 1:500 при лоте 0.1 - то при проходе ценой 1 пункта вы либо + 5 баксов, либо -5..
Или не так?..

нет будет тот же 1 бакс за пункт, отличие лишь в залоговой марже, т.е. при счете 100$ и плече 1:100 - 0.1 лота вы уже не откроете, потому что залог будет 114 долларов,
А при 1:500 и депо в 100 долларов, можно на свой страх и риск открыться на 0.3 лота.

Я торговал и торгую только в МТ4, и по моему так было всегда.

Решил с этой недели вести статистику по количеству пунктов, если торговать от сигнала к сигналу.
По хорошему завести под это дело счет...но пока не уверен, посмотрю как пойдет...

Рейтинг пар в порядке убывания в пунктах, за период с 10.07-14.07.2017[*]USDCAD : +265[*]GBPUSD : +223[*]AUDUSD : +201[*]NZDUSD : +151[*]EURUSD : +107[*]AUDJPY:+79[*]USDCHF : +63[*]EURCHF: +20[*]GBPJPY : 0[*]EURGBP:-45[*]EURAUD:-46[*]USDJPY : -79[*]AUDCAD :-87[*]EURJPY : -96
Итого : +756пп против 280 пп на демо и 315 на реале

Вчера был побит новый рекорд по количеству убыточных пунктов, практически вся месячная прибыль, на публичных счетах, улетела за один торговый день, и ведь ни что не предвещало такого "красного" ралли...

На демо ушло 1036 пунктов, с учетом торговли двумя ордерами по каждой паре:


Собственно на памме и сигнальном центовике, та же картина с разницей в 10 пунктов и с учетом торговли одного ордера на каждый инструмент:

Памм:


Сигнал


Так что после весьма прибыльной прошлой недели по факту случился не хилый откат, что как бы бывало не раз, но все равно неприятно,
что ж, торгуем дальше, как говорится: "Дистанция все вернет"

Почему упали оба счета? Разве они торгуются по одной стратегии? Получается, что толпа оказалась права- Вы же торгуете против их (совместных) позиций. Не думали взять в качестве фильтра ордера банков и инвестиционных фондов, получилась бы "экспертная надстройка")

Потому что да:
именно так.

"толпа" - она такая...Иногда бывает права.

Тогда это уже будет другая "толпа" и другая ТС, а что если трейдеры с Myfxbook , то же пользуются такими "экспертными надстройками"?

Рейтинг пар в порядке убывания в пунктах, за период с 24.07-28.07.2017[*]EURCHF: +345[*]EURJPY : +98[*]EURUSD : +94[*]NZDUSD : +64[*]EURAUD:+35[*]AUDUSD : +30[*]USDCAD : +25[*]EURGBP:+25[*]GBPJPY : 0[*]AUDJPY:-15[*]GBPUSD : -84[*]AUDCAD :-85[*]USDJPY : -187[*]USDCHF : -234
Итого : +111 пп против -385 пп на демо и 433 на реале, т.е. получается опять неделя при среднесроке выходит в плюс, тогда как интрадей получает существенный убыток.

Итоги Июля с применением метода торговли против "толпы"

Первые две недели торговли эквити телепалось в диапазоне 2-6% прибыли, но затем в третью неделю июля пошел резкий рост на всех трех публичных счетах, но вот последняя неделя месяца прям разочаровала, унеся большую часть прибыли.

Тем не менее месяц закрыт в плюс по всем счетам, не считая понедельника 31.07 который подпортил статистику на памме.

Демо:



Памм :



Сигнал

Сравнительный анализ торговли интрадей и возможной торговли в среднесрок, за Июль 2017

|Инструмент | прибыль среднесрок | прибыль интадей |

| EURJPY| +98 | -25 |
| EURUSD| +344 | +95 |
| NZDUSD| +346 | +115 |
| AUDUSD| +164 | +143 |
| USDCAD| +495 | +277 |
| GBPJPY|0 | 0 |
| GBPUSD| +46 | +9 |
| USDJPY| -191 | +32 |
| USDCHF| -44 | -110 |

| Итого : | +1258 | +536 |

Итоговая разница вышла чуть ли не в три раза лучше чем текущая торговля интрадей, однако это только один месяц, помнится я уже пробовал переходить на среднесрок, и результаты на промежутке в полгода были весьма печальные, но пока продолжу тесты...


Пары которые пока только тестирую, и в реальной торговле не использую:
|Инструмент | прибыль среднесрок |

| EURCHF: | +338 |
| EURAUD:| -231 |
| EURGBP:| +221 |
| AUDCAD:| -308 |
| AUDJPY:| -65 |

| Итого : | -45 |

Интрадей торговля на валютах "обречена". Вы пытаетесь поймать тренд внутри дня, в самом низко волатильном рыночном инструменте. Посудите сами, внутридневное изменение валюты в 1% -это супердостижение, которое редко бывает. Поэтому только среднесрок позволит что то заработать.

Обречена на прибыль
Бектесты за последние три года, говорят об уверенном росте в плюс.

Нет я не ловлю тренды, я иду против "большинства", а что оно там ловит или не ловит, меня мало заботит. И что это за "низко волатильный рыночный инструмент" ?

А кредитное плече нам на что?

Все зависит от потребностей и темперамента торгующего, так думается. А это - одни из основополагающих психологических моментов в ТС.

Страница в вк, смотрю, заброшена? Так понимаю, по причине ненужности/никчемности?

Все зависит от тестов, кторые еще надо уметь делать. Профит выбирает стратегию, точность коорой обеспечивается автоматизацие торгов. Я ответил автору, глянув на результаты им же представленные, пусть и не совсем в корректном формате. Но получил ответ, после кторого не стоит болше комментировать эту тему.

Не то чтобы заброшена, просто почистил последние посты, а оказалось других и нет, на данный момент эт как дополнительный способ связи.

Пока не разобрался, надо ли оно там мне вообще время тратить, да и не уверен что там можно найти ЦА.

Вообще конечно если заняться, можно и подраскрутить все это дело, может и рефы какие пойдут, но опять же соотношение по траченого времени и выхлопа с этого, думаю будет отрицательным.

Хм. Глубокая и точная формулировка. Согласен и поддерживаю.


Видимо что-то пропустил, извиняюсь)


а вот здесь, честно говоря, вообще ничего не понял. Честно говоря, вникать особо времени нет. поэтому, наверное, и зацепился за фразу об интрадее. Сглупил. Признаю))

Как по мне - пустая трата времени



Однозначно, думаю. При этом можно получить еще дополнительный геммр в виде поддержания жизни страницы. Я бросил это дело. Как и блог. Как и сайт. Все выкладывать по-честному - смысла нет. Онлайн торговлю практикую иногда и только по необходимости. А все остальное - мало интересно для инвестора. Да и блог здесь, в клубе, не совсем оправдал надежды (как коснулся)) Поэтому тут планирую только отчеты ложить. Что понесло. Ок, пошел поработаю))