Свечной анализ, почему свечные комбинации отрабатывают далеко не всегда?

Сегодня хочу поговорить о свечном анализе рынка форекс, мне показалось, что многие не воспринимают его серьезно. А между тем, это очень мощный вид анализа финансовых рынков и при правильном применении, поможет форекс трейдеру значительно улучшить прибыльность торговой системы. Почему же его часто считают не особо эффективным? Да собственно, по той же причине, что и остальные виды технического анализа форекс. Не стоит забывать, что любой вид анализа на рынке форекс, это ни в коем случае не стопроцентный результат, а многие новички, после первого же неудачного результата, потеряв деньги, забрасывают вид анализа подальше.

Начнем с истории и самой сути свечных комбинаций.

Придуман этот вид анализа давно, в Японии, человеком, торгующим на рисовой бирже, у этой страны богатый, трейдерский опыт. Основная мысль данного вида анализа, неважно как ведет себя цена внутри периода или японской свечи, важно где открывается и закрывается этот период. Все свечные комбинации рассматривают новую свечу относительно предыдущих, их много, я не буду рассматривать их все, желающих глубже изучить этот вопрос, я отсылаю к книге «За гранью японских свечей» Стива Нисона.

Упомяну лишь две разворотных комбинации, так как в процессе дальнейшего обсуждения они нам понадобятся. К тому же, по моим наблюдениям, это наиболее эффективные комбинации. Это медвежье или бычье поглощение, первая комбинация разворачивает бычий тренд, вторая, медвежий. И еще одна комбинация состоит из одной свечи, для разворота бычьего тренда это падающая звезда, медвежьего, молот.

Вот так выглядят на графике поглощения.


Из названия понятно, что новая японская свеча должна поглотить предыдущую, при этом она должна быть другого цвета и направленной против основного тренда рынка форекс. При медвежьем поглощении новая свеча должна закрыться ниже, чем открытие поглощаемой свечи, при бычьем, выше медвежьей. Это разворотная комбинация, которая сигнализирует о развороте тренда.

Падающая звезда разворачивает восходящий тренд.



И молот, нисходящий.



Как видим, это свеча с длинным хвостом, длиннее чем тело свечи, при этом хвост направлен в сторону тренда, который свеча разворачивает.

Суть данных комбинации свечей, это то, что рынок больше не хочет двигаться в сторону тренда и новый период закрывает, показывая это.

Почему нет сто процентов отработки у свечного анализа.

Первое. Что я заметил, наблюдая за свечными комбинациями и что вы должны уяснить. Практически в любом месте разворота тренда мы находим свечную комбинацию, но не на всякой такой комбинации тренд разворачивается.

Давайте посмотрим на примере, вот тут у нас есть место, где была свеча молот, которая не развернула тренд, как видите, он продолжил двигаться вниз.



Однако, на этом же рисунке вы можете видеть, что в итоге тренд форекс развернулся ниже, подобной свечой. Это значит только одно, строить торговую систему, где торговые сигналы основаны только на свечном анализе не имеет смысла. Его будет недостаточно, чтобы сделать эту систему прибыльной.

Однако, в виду того, что практически любой разворот тренда сопровождают свечные комбинации, сбрасывать со счетов данный вид анализа не следует. На что хотелось бы обратить внимание, стоит сопоставлять размеры разворотных свечей и мощность самого тренда форекс. Глупо надеется, что тренд, который прошагал сотни пунктов, развернет свеча в десяток пунктов, она должна быть сопоставима по размеру. Но даже это не главное, основная моя мысль в том, что следует применять комплексный подход. Не забывайте, торговая система - это свод правил, это значит, что для сигнала по ней следует применять различные методы анализа.

Комбинируем с другими видами анализа.

Думаю, идея понятна, если у нас некий вид анализа говорит, что у данных уровней на форекс готовится разворот, то появление там разворотной свечной комбинации будет неплохим сигналом на открытие сделки. Все дело в том, что уровни на рынке форекс зачастую бывают довольно приблизительными. Трейдеру сложно понять, где именно войти в рынок и где установить стоп лосс. Свечная конструкция же четко нам показывает это. Приведем пример, допустим у нас есть некий канал, от границы которого мы хотим открыть сделку форекс. Как видим, у его границы появилась падающая звезда. Именно эта свеча нам показывает более точно, где в данный момент находится граница нашего построения и что его видим не только мы, но и рынок.



Значит мы можем входить на продажу от данной границы, есть разные методы входа в рынок, самый простой и эффективный, на мой взгляд, это выставить ордер селл стоп ниже указанной свечи, а стоп лосс выше ее.

В данном примере я привел сочетание с графическим анализом, хотя комбинации могут быть самыми различными, с показателями индикатора и даже с фундаментальным анализом. Что важно понять, свечной анализ сам по себе не особо эффективен при определении направления рынка, хотя он может справляться и с этой задачей. На мой взгляд, куда более эффективен он будет для определения места входа в рынок и уровня постановки стоп лосса. Потому в любой торговой системе данный вид анализа будет отличным дополнением.

Пробойная свеча.

Весьма эффективно входить не только в сторону разворота тренда, но и в сторону его продолжения. Ну то что тренд наш друг, забывать не стоит. В этом случае свечи помогают трейдеру, пожалуй, даже лучше. Давайте рассмотрим недавний случай на евро иене. Пара с начала года находится в восходящем тренде и последние недели флэтила в коррекции. Как видим, цена нарисовала некий диапазон, в виде параллельного канала.



От него она попыталась развернуться, видим свечу падающую звезду, но потом вернулась к границе и пробила ее. Я отметил пробойную свечу синим прямоугольником, ее тело закрылось выше границы канала. Значит дальше мы просто ставим ордер бай стоп выше данной свечи, а стоп лосс ниже ее. Хочу сказать, что работа на пробой хорошего уровня куда эффективнее, чем поиски разворота, как видим, цена очень быстро выносит подобные сделки в профит. Если же входить от разворотных комбинаций, то возможен долгий флэт.

Что хочет подчеркнуть в конце.[*]Свечной анализ не особо эффективен самостоятельно.[*]Свечной анализ очень эффективен в сочетании с другими видами анализа.[*]Любому трейдеру стоит изучить данный вид анализа глубже.
По поводу последнего, я рекомендую любому трейдеру почитать предложенную выше книгу Стива Нисона. Уверяю, это может улучшить эффективность вашей торговой системы.

Ну и хотелось бы почитать кто и что думает по этому поводу.

Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

я как раз к числу этих людей и отношусь. На мой взгляд эт омаксимум дополнение к какой нибудь системе но никак не самостоятельная система. При этом дополнение, опять же на мой взгляд лишнее, поскольку и так видно что происходит на уровнях не вдаваясь в подробности свечей

Ну во первых, любой вид анализа самостоятельно применять не особо эффективно, почему свечной должен работать самостоятельно, если остальные этого не могут? А во-вторых, на счет того, что и так видно что там происходит, видно каким образом?

Свечные комбинации работают 50 на 50. Но есть более сильные паттерны, а есть менее. Но все же насколько мне известно, свечные паттерны используют для развода толпы. Чтобы толпа велась на свечную комбинацию и ее разводили этим.
Несколько раз были случаи, когда по паттернам и уровням поддержки\сопротивления чертилось одно, но была свечная модель, которая намекает на противоположное - и в итоге отрабатывалась именно более важный паттерн. А свечные комбинации были как отвлекающий маневр маркетмейкеров.
Поэтому верить свечным комбинациями не стоит.

Вот как раз сегодня был случай подобный.


А использовать для анализа и тем более таких тонких субстанций как "японские свечи" метатрейдер думаю не стоит. Во-первых, метатрейдер непрофессиональный терминал и много багов там и разных дурцкостей, добавленных специально ли, или случайно по незнанию. А во-вторых, многие кухни котировки берут в разных местах, да еще зачастую плохого качества, в итоге рисуемые свечи могут быть совершенно другими. На реальном рынке, например, будет одно, а в метаке - другое. Поэтому запрещено полагаться на японские свечи.

А больше и не нужно, хотя не думаю, что вы проводили статистику, но 50 на 50, при том что профит больше стопа, уже выведет вас в прибыль.

Разница для свечного анализа какая вообще, профессиональный он там или нет? Или в профессиональном терминале свечи медом политы?

В чем разница - я отписал в моем первом сообщении. Условно говоря, да политы медом в профессиональном.

На примерах показать можете, что где то там на реальном рынке одни свечи, а у нас в метатрейдере какие то другие?

Как по мне, то паттерн поглощение очень сильный. Уж если не открывать сделку против тренда при его появлении, то хотя бы не работать уже в сторону тренда. Так как такой паттерн вполне может сигналить разворот.

Сейчас можно глянуть на еврика, он у очень сильного сопротивления, но при этом, сегодняшняя свеча явно не хочет поглощать вчерашнюю. хоть цена и падает, это значит только одно, вероятней всего. цена продолжит рост.

а если сделать временной интервал поменьше, то можно более дельно посмотреть уровни поддержки и сопротивления. В итоге вопрос, зачем эти свечи?Все равно по одним свечам торговать нельзя

Потому же, что и фигуры теханализа или какие-то важные уровни не всегда отрабатывают. Рынок - вероятностная среда и здесь не могут какие-то свечные модели, фигуры, паттерны, уровни всегда отрабатываться, иначе бы трейдеры были все Соросами.

Каким образом вы можете рассмотреть более детально уровни? Например, я могу увидеть это по тому, какими свечами цена закрывается у этих уровней. Хорошо, давайте уберем свечи, индикаторы, ну все уберем, ведь по одним свечам, индикаторам, графику торговать нельзя. Все уберем и будем смотреть в черный монитор, так будет лучше? Хотя давайте вообще компьютер выключим.

добавлено через 1 минуту
Наверное, но основная моя мысль в другом. каждый разворот цены сопровождает свечная комбинация, но не на каждой разворотной комбинации цена всегда разворачивается.

zaharik1404,
Почему Классический Технический Анализ Не Работает

https://www.youtube.com/watch?v=cfnKFLFRZn8

В этом видео все свечные комбинации и модели расшибают о беспощадную критику классического(свечного) теханализа. Рекомендую посмотреть это классическое видео обязательно.

Если есть что сказать по теме, говорите, а ваши ролики ютубные я не смотрю, я вам это говорил много раз. Пробуйте выражать мысли своими словами, это полезно.

А представьте себе, если наоборот было бы и все свечные комбинации отрабатывали бы на все 100% - то тогда все бы знали каждый шаг следующей свечи и наверное все бы стали миллионерами, а это абсурд. А так человек делает свечной анализ и только может спрогнозировать появление той или иной свечи к сожалению.

А на форекс ничего не бывает на 100% . Все видят и свечные модели и фигуры технического анализа и многое зависит как много народу видят полюбому будет много ложных сигналов, а трейдер должен уметь анализировать их все.

Мой вопрос бы скорее риторический, на самом деле нет ни одного вида анализа на форекс, который отрабатывает со стопроцентной вероятностью. Плюс к этому стоит добавить что трейдер может ошибиться в своем анализе, и психологический фактор, в итоге совсем тоска выходит.

Это ролик важный, для понимания трейдинга. Если вы не смотрели его, то не можете считаться профессионалом.

Это печально, что я так и не стал профессионалом, ну переживу как нибудь. Так что там, на счет свечных комбинаций есть что сказать?

Все сказано в ролике и выше мной.