Результаты эксперимента Системостроение 2.0

В данной ветке я буду фиксировать результаты эксперимента, это нужно для анализа эффективности торговли и понимания в каком направлении двигается эксперимент.
Есть ли шансы у стратегии выйти на реал или нет?

Хочу отметить, что данная стратегия тестируется уже больше недели, я просто решил показать как я проверяю в реалтайме идею торгового алгоритма в ручном режиме.

Текущие результаты стратегии на скрине, попозже добавлю мониторинг на буке.

Ход эксперимента, сделки, мысли и скрины можно посмотреть в этой теме.

Текущее состояние счета :

Так как одновременно отслеживается огромное количество торговых инструментов, то нужно пояснить за контроль рисков.)))

Я думаю что пока ограничусь вилкой в 4-7% от депо, так как важно чтобы счет не получил черезмерной волатильности.
На текущий момент я ограничусь 5 одновременно открытыми сделками и общим рисков в районе 5%.

Текущее состояние счета:

Наилучший показатель по доходности показывает пара AUD/USD, более подробно с текущим состоянием пары и оценкой перспектив можно будет ознакомиться в этой теме.

Промежуточный результат управления рисками.

На данный момент стоп лосс по позиции на AUD/USD переведен в безубыток, на скрине контроля РМ и ММ видно (отмечено).

Промежуточный результат управления рисками:

Что же пока австрал является фаворитом с текущей доходностью +0,99%, пара пробила второстепенный экстремум и продолжает нисходящее движение.
Конфигурация канала сигнализирует о назревающем откате, жду развития событий.

Промежуточный результат управления рисками на сегодня:

Ситуация немного изменилась, австралиец до сих пор фаворит, но цена откатывает от сегодняшних минимумов, все идет пока в рамках возможного откатного сценария.
доллар/канадец вернулся к уровню входа, после движения против позиции (вчерашнее).
Остальные пары так же находятся в районе точки входа, кроме фунт/ауда, эта пара пока идет в направлении тейк профита.

Хотел бы обратить внимание на текущие риски, в связи с переносом стоп лосса по паре ауд/доллар в район безубытка, общий риск снизился до -3,9%.
По идее можно открывать дополнительные сделки, поэтому завтра буду рассматривать возможности для открытия новых сделок (если будут валидные сигналы).

Промежуточный результат управления рисками:

В экспозиции появились некоторые изменения, добавлена покупка по паре EURCAD.

В целом колебания портфеля иду в в диапазоне 0,5-0,7%, драйвер пока остается прежним (AUDUSD), аутсайдер экспозиции так же прежний USDCAD со своими -0,3%.

Промежуточный результат управления рисками:

В экспозиции появились некоторые изменения, добавлена покупка по паре EURCAD.

В целом колебания портфеля идут в в диапазоне 0,5-0,7%, драйвер пока остается прежним (AUDUSD), аутсайдер экспозиции так же прежний USDCAD со своими -0,3%.

Промежуточный результат управления рисками:

Первая пятница месяца принесла волну волатильности в тихую гавань моей экспозиции по стратегии Пиранья.))
Колебание эквити "портфеля" составило более 1,5%, на данный момент эквити пытается пройти в отрицательную зону относительно совокупной валютной экспозиции.
Драйвер роста так же ауд/доллар, тащит эквити портфеля вниз так же - доллар/канадец, там позиция, откровенно говоря, очень слабая и перспективы ее не радужны.

Результат торгов за неделю с 3.07. по 8.07.

На выходные стратегия ушла с результатом по плавающей прибыли/убытке в размере -0,38%.
Волатильность эквити в пределах нормы, закрытых сделок на неделе не было, все сделки перенеслись через выходные.
Так как торговля идет с низким маржинальным рычагом, то риски гэпов на открытии рынка остаются в пределах нормы.

Промежуточный результат управления рисками:

На текущий момент времени, общий результат экспозиции находится в положительной зоне.
Пока плюс обеспечивает австралиец/доллар, аутсайдер все тот же - доллар/канадец.

Промежуточный результат управления рисками:

Текущее состояние эквити, можно оценить, как слабо растущее.) Доходность вышла в положительную зону и колеблется в диапазоне от полупроцента в плюс, до полупроцента в минус.
Самый большой положительный результат все так же показывает пара австрал/доллар, негатив в экспозицию «подбрасывают» пары доллар/канадский доллар и евро/фунт.
Остальные пары «крутятся» вокруг уровня входа.

Промежуточный результат управления рисками:
Недавно сработал отложенный ордер по паре канадский доллар/йена, в принципе довольно быстро сработал, так что текущие риски изменились.
Так же в ожидании стоят 2 отложенных ордера по еро/доллар и евро/йене.
Конечно в плане увеличения рисков это не совсем правильно, но нужна дистанция поэтому вход по смежным парам оправдан.

Промежуточный результат управления рисками:
На текущий момент 2 позиции из общего текущего портфеля закрыты по стопам.
Закрыт австралиец/доллар закрытие произошло по уровню безубытка.
Так же закрыта по стопу сделка на паре доллар/канадский доллар.
Общее текущее состояние открытых позиций – отрицательная область.

Откуда такая красивая картинка, с какого трейдерского терминала сделана? Соотношение двух плюсовых сделок к четырем минусовым, говорит о том, что есть риск слива позиции. Сервис myfxbook умеет считать прям конкретно подобную вероятность, но я помню, Вы полагаетесь на свои расчеты

Не совсем понял про соотношение плюсовых сделок к минусовым, если вам не трудно, не могли бы пояснить что вы имеете ввиду?

Картинка из терминала, я стараюсь всегда отслеживать показатели торговли как в мт4 так и на буке.

По поводу соотношения прибыльных/убыточных сделок, я должен совершить как минимум 30 сделок, чтобы начать как то оценивать серийность и соотношение (рентабельность).
Да и то, в моем эксперименте есть определенные сложности, у меня идут сделки по кроссам(так называемые смежные сделки), по большому счету они, в большинстве случаев, лишь увеличивают риски, вместо того, чтобы дать больше дистанции для анализа стратегии.
Буду думать по этому поводу.
А майфхбук буду подцеплять наверное после 30 -40 сделок, сейчас смысла маловато.

Промежуточный результат управления рисками:
Текущая ситуация такова, вся экспозиция находится в отрицательной зоне.
Совокупный риск по экспозиции 5,86%, но есть серьезный нюанс, о котором я хотел бы поговорить.

Как видно на скрине, открыты сделки по нескольким евровым парам в одну сторону, при сильном «противоходе» возможно срабатывание стопов по всем этим парам.
Чистота эксперимента естественно становится под вопросом, но если брать только одну пару для эксперимента в реалтайме, то срок наработки статистики может резко сдвинуться и достигнуть отрезка более года. 300+сделок на Н4 по одной паре это очень большая дистанция.

Вот поэтому и нужны роботы (советники), чтобы оттестировать алгоритм на истории и дать трейдеру информацию о статистике и робастости стратегии.
Буду думать, над этим вопросом, оставить все как есть? Но, тогда статистика будет искажена, или пойти по пути получения нормальной статистики, но тогда время эксперимента будет значительно увеличено, а так как итоговые результаты не известны зарание, то такой эксперимент становится бесперспективным.
Ну, разве что его полезность будет в том, что в реалтайме будет показан ход сбора статистики, но такое «шоу», его полезность, вызывает у меня скепсис.

Короче буду думать.)

Промежуточный результат управления рисками:
Текущая ситуация такова, вся экспозиция находится в отрицательной зоне.
Совокупный риск по экспозиции 5,86%, но есть серьезный нюанс, о котором я хотел бы поговорить.

Как видно на скрине, открыты сделки по нескольким евровым парам в одну сторону, при сильном «противоходе» возможно срабатывание стопов по всем этим парам.
Чистота эксперимента естественно становится под вопросом, но если брать только одну пару для эксперимента в реалтайме, то срок наработки статистики может резко сдвинуться и достигнуть отрезка более года. 300+сделок на Н4 по одной паре это очень большая дистанция.

Вот поэтому и нужны роботы (советники), чтобы оттестировать алгоритм на истории и дать трейдеру информацию о статистике и робастости стратегии.
Буду думать, над этим вопросом, оставить все как есть? Но, тогда статистика будет искажена, или пойти по пути получения нормальной статистики, но тогда время эксперимента будет значительно увеличено, а так как итоговые результаты не известны зарание, то такой эксперимент становится бесперспективным.
Ну, разве что его полезность будет в том, что в реалтайме будет показан ход сбора статистики, но такое «шоу», его полезность, вызывает у меня скепсис.

Короче буду думать.)

Если у тебя открыта сделка по евро на покупку, то один кросс (в котором евро присутствует)тоже на покупку можно конечно. Но больше вряд ли (только увеличится риск). А вот если евро на покупку а кросс на продажу, то можно еще добавить.. Считать нужно конечно. Для чистоты используй 7 инструментов.. кроссы потом если захочешь. ИМХО.