30.03.2018, 12:32
|
Уважаемые инвесторы, приподниму занавес и опишу суть стратегии. Торговля осуществляется по нескольким инструментам, в основном EURUSD и GBPUSD. Вход (так же сопровождение и выход) в сделку осуществляется по строгим правилам алгоритма в период окончания Американской - начале Азиатской сессии. Максимальный риск на сделку ограничивает стоп-лосс. Алгоритм предусматривает многоуровневую систему фильтрации и защиты от разнообразных форс-мажорных рыночных ситуаций. По статистике торговли на реальном счете за прошлый год средняя прибыльная сделка составила 4,8 п., средняя убыточная 9,8 п. Прибыльные сделки составили >82%. Максимальный убыток по стоп-лосс случается редко, как правило это происходит в форс-мажорных рыночных условиях, например, при неожиданном фундаментальном событии. Стоп-лосс варьируется от 40 до 60 п. в зависимости от пары и настроек сета. Для компенсации убытка по СЛ обычно достаточно 1,5-4 недели в зависимости от состояния рынка. Кроме алгоритмической защиты депозита от форс-мажорных состояний рынка торговая система подразумевает также фильтрацию фундаментальным фоном - торговля не ведется или ведется с уменьшенным риском в периоды, когда рынок перегрет важными геополитическими событиями, макроэкономическими релизами, вербальными интервенциями и т.п. Таким образом, торговая система проверена в тестере стратегий на истории - более 8 лет, на реальных счетах брокеров с разными торговыми условиями - более 1 года. Также проведен детальный посделочный анализ погрешности отработки алгоритма в реальных торговых условиях относительно "идеальных" условий в тестере стратегий, который показал, что разница хоть и имеется, но незначительна и практически не искажает результаты торговли. Учитывая это, а также то, что оптимизация и тестирование на истории проводились с учетом всех требований к данному процессу, вполне можно полагаться на тестерные показатели работы алгоритма и учитывать их при определении целевой доходности и риска. |
31.03.2018, 12:10
07.04.2018, 13:32
14.04.2018, 13:12
21.04.2018, 12:27
28.04.2018, 14:06
05.05.2018, 12:59
13.05.2018, 11:19
19.05.2018, 13:35
26.05.2018, 14:14
02.06.2018, 13:47
09.06.2018, 11:36
16.06.2018, 13:42
23.06.2018, 14:20
04.07.2018, 19:25
07.07.2018, 11:00
14.07.2018, 12:57
21.07.2018, 12:22
28.07.2018, 12:57
04.08.2018, 15:33
|
