НБУ совершенствует порядок расчета "Украинский индекса межбанковских ставок"

Национальный банк вводит ряд изменений в методику расчета Украинский индекса межбанковских ставок (UIIR), который рассчитывается и публикуется Национальным банком с декабря 2015 с целью предоставления участникам рынка объективных индикаторов стоимости гривневых ресурсов на межбанковском рынке Украины.

Сейчас для расчета UIIR используются данные из систем КредИнфо и Валкла, а методика базируется на определении среднеарифметического значения после отсечения 20% сделок с высокими ставками, и 20% сделок с низким ставкам.

Новая методика предполагает использование информации о сделках, заключенных банками на межбанковском кредитном рынке, которую Национальный банк получает через каналы обмена информации от торгово-информационных систем, а также двухступенчатую систему отсечения соглашений параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а , следовательно, такие сделки является не репрезентативными для их учета при расчете UIIR. Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекается 5% сделок с крупнейшими, и 5% сделок с наименьшими ставками. На втором этапе отсекаются соглашения со ставками, которые отклоняются от среднеарифметического значения ставки ряда соглашений, остался более чем на два стандартных отклонения.

Введение новой методики расчета UIIR приближает ее к международным стандартам расчета аналогичных показателей, и делает UIIR более привлекательным бенчмарком денежного рынка, который может использоваться участниками рынка при заключении сделок с плавающей ставкой или сделок с производными инструментами, которые привязаны к процентной ставке.

Соответствующие изменения закреплены Решением Правления № 466 от 19 июля 2018 "Об утверждении Изменений в Порядок расчета и обнародования Украинский индекса межбанковских ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR)". Они вступают в силу 1 августа 2018.