Корреляция валютных пар

Сегодня у нас вот такая тема. Что меня натолкнуло на ее написание, наблюдая за некоторыми прогнозами по валютным парам, в том числе и на нашем форуме. Я замечаю иногда некую несуразность. Например, аналитик, или кто он там, предлагает купить евро доллар и продать, ну, например, фунт доллар. Но такие сигналы довольно сомнительны, в первом случае предлагают работать на понижение доллара США, во втором на его повышение. Нет, я не говорю, что такое разнонаправленное движение валютных пар невозможно. Если выходят некие, особо важные новости по евро или фунту, то они могут идти в разные стороны. Но это скорее исключение, чем правило. Короче, предлагаю обсудить вот такую тему.



Что такое графики валютных пар?

У меня сложилось впечатление, что такое случается так как многие трейдеры или аналитики, воспринимают график валютной пары не совсем тем, чем он есть на самом деле. Человек смотрит на график, нанес на него различные индикаторы, и складывается впечатление, что вот эта вся мультипликация управляет ценой. Але, это не так, и об этом я не раз говорил в своих статьях, график следует за ценой, а не управляет ей. За этими графиками сидят вполне себе реальные валюты. Не стоит забывать, что основной валютой в мире остается доллар США. Нет, как и писал, остальные валюты тоже влияют на движение валютных пар. Однако, по моим наблюдениям, если на рынке есть серьезный тренд за доллар США или против него, то отражается это на всех валютных парах, связанным с ним. По-другому то и быть не может.

Корреляция кросс пар.

Вот на этом я бы заострил особое внимание. Как-то я встретил рекомендации по торговле, у нас на форуме. Так вот, некий «аналитик» предлагал продать евро доллар, купить фунт доллар и при этом купить евро фунт. Когда я заметил, что подобные сделки, если их открыть одновременно, лишены вообще абсолютно какого-либо смысла, человек сказал, что эти пары не всегда коррелируют. Вот тут у меня и созрела мысль написать такую статью. Ну правда, это уже полная неграмотность, давайте просто разберем вот эту сделку. Итак, первым у нас идет продажа пары евро доллар, то есть мы будем продавать евро за доллары США. Далее нам предлагается купить фунт доллар, то есть купить фунт, за доллары США. Если говорить проще, у нас были евро, мы их обменяли на доллары США, а потом доллар США этот обменяли на фунт. Что в итоге мы получили? У нас были евро, а стал фунт, то есть мы просто обменяли, через две пары, евро на фунт. Ну не стоит забывать, что форекс – это в первую очередь большой обменник валюты.

Но «аналитик» нам предлагала еще одну сделку, а именно, купить пару евро фунт, я напоминаю, все сделки предлагалось открыть в одно время. Значит последним действием нам предлагают отдать фунт и взять за него евро. Бинго, теперь, если вы проследите всю цепочку сделок, то поймете, что начали мы обменивать, имея на руках евро, ну и закончили все это дело, получив на руки те самые евро. Ну разве комиссии за обмен заплатили. Тогда какой смысл был во всех этих сделках? А никакого, абсолютно, неважно, куда и как пойдет цена, пусть хоть лезгинку начнет вам танцевать в терминале Метатрейдер. Если мы откроем все сделки, одним объемом, как указывал нам данный «аналитик», итог по сделкам всегда будет равен нулю. Еще раз напомню, куда бы не ходила цена по указанным парам. Ну если не считать минус, который получен по спредам и комиссиям.

И да, я хочу еще по этому поводу кое-чего заметить. Многих кросс пар у поставщиков ликвидности вашего форекс брокера может совсем не быть. Их вполне можно получить противоположными сделками на других парах. Например, пару AUDNZD мы вполне можем получить, открывая разнонаправленные сделки по мажорам AUDUSD и NZDUSD, результат будет одинаковым. Да, именно поэтому у некоторых брокеров на кроссах более высокий спред или комиссия, они просто двойные.

А если это сигнал торговой системы?

Ну вот такой, вполне справедливый вопрос, а если это торговая система заставляет открывать такие вот, лишенные логики, сделки. Ну, с одной стороны, трейдер должен следовать предписаниям торговой системы, это торговая дисциплина, ее нужно соблюдать. Но, с другой стороны, что делать, если система торговли дает явно противоположные форекс сигналы? Я не думаю, что на этот вопрос есть однозначный ответ, стоит разбираться с конкретной торговой стратегией, в конкретной ситуации. Однако, общие рекомендации можно дать. Если такое случилось раз на сотни сделок, при этом статистика системы вполне прибыльная, да просто махнуть рукой и работать дальше. Все равно нет возможности отфильтровать все ошибочные сделки. Однако, если стратегия торговли дает слишком часто сомнительные торговые сигналы, очевидно, что нужно вмешиваться. Нет, я не призываю вмешиваться в систему торговли и изменять ее во время работы. Заниматься этим следует вне торговли, обычно на выходные, хотя, в-первую очередь стоит руководствоваться именно статистикой торговой системы. В любом случае, если система дает такие сигналы по разным парам, это ненормально. Ну тоже самое, что она давала бы сигнал по одной паре одновременно и на продажу, и на покупку.

Хотя я встречал торговые системы, которые используют именно корреляцию валютных пар для торговли. Но там скорее связано с хеджированием, то есть можно считать это частичный лок, только на различных парах. Существуют даже различные индикаторы по корреляции валютных пар, просто сегодняшняя тема немного о другом.

Экономические показатели.

А вообще, хочу заметить, если выходят важные данные по доллару США, то как правило все пары с ним реагируют одинаково. Так что большой разницы нет на чем работать. Но думаю, понятно, если у нас выходят положительные данные по доллару США и отрицательные по евро, то наиболее интересной парой будет EURUSD. Таких моментов, когда одновременно выходят важные новости сразу по двум валютам, вы вряд ли дождетесь. Но я и имел в виду не совсем это. Я хотел сказать, что, если по евро, например, пару дней назад вышла сильная отрицательная статистика, а сейчас положительная по доллару, это, вероятней всего, толкнет пару EURUSD вниз. Дело в том, что важные новости не отрабатывают мгновенно, они задают тренд по валюте на несколько дней, а то и недель. А в нашем случае данные по другой валюте пары усиливают его.

А что будет если выйдут данные по обеим валютам либо плохие, либо хорошие? Любопытный вопрос, куда двинется пара? Логичней всего предположить, никуда, зафлетит на месте, но рынок не так прост, на самом деле. Ведь движение валютных пар задает комплекс новостей, тут или проводить тщательный фундаментальный анализ, либо определить направление тренда. Вероятней всего цена двинется в сторону этого тренда, в таком случае. Да и лучше выбрать просто другую валютную пару, по которой данные более понятны. Ведь не зря же с тем же долларом США у нас аж семь пар, есть из чего выбрать.

Собственно, это все, что я хотел сказать по данному вопросу. Лично я не использую корреляцию валютных пар в своей торговле, я лишь смотрю, чтобы не получить разнонаправленных сигналов. Если вы применяете корреляцию в своей торговле, поделитесь, каким образом. Ну или давайте обсудим, то, что сказано выше, всем удачи.

Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

А вот интересно не заметили воздействие доллара на криптовалюту?

Вы вряд ли заметите там какую либо корреляцию, все дело в том, что изменение стоимости доллара это проценты, даже доли процентов, это стабильная валюта, то есть изменение на 1 процент, это уже сильно заметно, в то время как криптовалюта изменяется на десятки и сотни процентов. Вы просто не заметите на этом фоне изменения в долларе.

Волатильность не та, чтоб заметить изменение доллара на фоне криптовалюты. считай будешь мерять стабильность против хаотичности

Именно так, волотильность слишком разная, да и вообще, я не совсем уверен, что криптовалюту стоит отнести к форекс, статья то о рынке форекс.

Та не, думаю можно и крипту рассматривать, так она есть и у форекс брокеров как инструмент, только вот ни с чем она не коллерирует, поскольку сама по себе как-то живет.

Ну у брокеров есть у некоторых и акции различных компаний, но мы то их точно не относим к форекс? Это скорее дань моде, клиенты просят, брокеры им дают крипту, но я не считаю ее форекс, чисто мое мнение.

Если биткоин падает, то неважно, что доллар будет тоже падать, все равно биткоин падает настолько резко, что падение доллара его нисколько не задержит.

Я так понимаю, вы рынок криптовалют не относите к рынку форекс совсем, я верно понял по вашим словам?

Ну я не знаю, возможно кто то относит их к рынку форекс, я точно нет, неважно, что они есть у некоторых форекс брокеров.

Подождите, криптовалюта она ведь тоже валюта, ведь она же называется криптоВАЛЮТА.

Понимаете в чем дело, если я назову доску колбасой, вряд ли это поможет вам утолить доской голод. так и тут, это всего лишь название, на мой взгляд.

Но ведь у криптовалюты есть все признаки валюты, денег итмею в виду. На нее можно купить что либо, например.

Так можно что нибудь купить, ну за бутылку водки, например, но вы же не скажете, что это валюта, которая относится к рынку форекс?

Хорошо, я задам вопрос по другому, чем по вашему криптовалюта отличается от валюты, которой торгуют на рынке форекс, криптовалютой тоже торгуют, как вы сказали, но думаю, вы поняли вопрос?

Ну как чем, валюта, которая стандартная и которую я отношу к рынку форекс, привязана к определенной стране, именно в этом, на мой взгляд, главное отличие.

Значит именно потому что криптовалюта не привязана ни к одному центробанку вы и не считаете ее валютой?

Неподконтрольность единому центру - это фишка крипты. В принципе все что может торговаться можно относить к Форекс, имхо, но крипта никак не будет ни с чем коррелировать, кроме как с самой криптой.

Это как? Форекс, это обмен валюты, потому не может все, что торгуется, относиться к форекс. Вы что, таким образом и картошку с говядиной к форекс отнесете? Они ведь тоже могут торговаться.

Если говорить именно о корелляции, то лучше всего наверное коррелирует евро/доллар и доллар/иена. Но и тут случается что пары могут идти в одном направлении