Криптовалюты все больше входят в нашу повседневную жизнь и даже в новостях все чаще СМИ уделяют внимание курсу основной криптовалюты Bitcoin, популяризируя цифровые деньги.
И в настоящее время с постепенным превращением рынка цифровых инструментов в популярный класс активов для профессиональных трейдеров, на крипто-рынках применяются все более и более продвинутые торговые стратегии. Трейдеры думают не только о том, в какую криптовалюту инвестировать средства, а изучают различные криптовалютные стратегии с минимальным риском для своего депозита, но с большим потенциалом зарабатывать.
Одной из таких стратегий является парная торговля. Предлагаю разобраться как использовать эту нейтральную к рынку стратегию для получения прибыли с помощью нескольких цифровых пар.
Парная торговля, что это за стратегия?
Если рассматривать в общем, то парная торговля - это консервативная к рынку торговая стратегия, которая включает в себя покупку и продажу двух высококоррелированных финансовых активов - таких как два ETF, акции, товаров или криптовалют и любого другого финансового инструмента - для получения прибыли, когда позиция на покупку увеличивается в цене больше, чем операция на продажу падает в значении. Своеобразный лок в работе.
При этом стратегию парной торговли считают нейтральной, этим подразумевается, что торговая прибыль может быть получена независимо от того, растет ли рынок, падает или находится в коррекции.
Таким образом, можно сказать, что парная торговля является торговой стратегией отличной от прочих систем и подходящей для крайне нестабильных рынков крипто-активов, где рынок может легко упасть на 50 процентов в течение нескольких месяцев.
Как применять?
Самый важный момент в применении и дальнейшей продуктивности работы этого вида инвестиционной стратегии – это выбор криптопары, которая должна иметь высокую корреляцию друг с другом.
Рынок цифровых валют довольно обширный (более 1500 активов) и на нем легко найти различные типы цифровых валют и токенов с очень похожими функциями, которые хорошо коррелируют между собой. Например, трейдер может отыскать хорошо коррелируемые виды: альткоины подобные Bitcoin, анонимные коины, игровые активы, токены платформ умных контрактов. Это позволяет использовать парные торговые стратегии.
Поскольку не все биржи позволяют инвесторам открывать продажу крипто-активов, то для этих целей лучше использовать брокеров CFD (например, FXOpen или AMarkets), которые предоставляют выбор криптовалют для торговли и где можно без проблем использовать эту стратегию, продавая выбранный актив.
Пример стратегии EOS против ETH
Хорошим примером торговли парой будет покупка EOS и продажа Ethereum, в расчёте на то, что EOS будет расти активнее ETH в ближайшие недели или месяцы. Чтоб применить стратегию трейдер должен купить EOS и продать на эту же сумму ETH.
Для определения степени корреляции желательно использовать сайт CoinMetrics. Так по его данным на момент написания статьи, эта пара имела корреляцию 0,8055.
Это означает, что данная пара имеет достаточно высокую корреляцию для подобной торговли, поэтому в использовании этих активов есть смысл. Кроме этого, стоит принять во внимание, что оба актива принадлежат к ведущим платформам, использующих умные контракты, что делает их сопоставимыми в качестве используемых активов.
[Данные с Coincodex]
Смотря на график, понимаешь, что при входе в покупку EOS и продажу ETH в начале 2019 года, торговля была бы прибыльной. В течение этого периода EOS вырос гораздо больше ETH.
BTC против BSV
Еще одним хорошим примером сделки с криптопарами, которая принесла бы хорошую прибыль - это вход в покупку по BTC и по продаже в BSV сразу после хардфорка BCH.
[Данные с Coincodex]Как показано на графике, за последние три месяца цена BTC выросла примерно на 51%, тогда как стоимость BSV упала примерно на 20%. Это означало бы, что торговую прибыль в размере около 70% трейдер смог бы положить себе в карман (за вычетом платы за комиссии).
Другие интересные торговые пары, которые потенциально могут быть использованы для стратегии парной торговли: BTC - LTC, ZEC - XMR, ETH - TRON, NEO – NEM, ETH - ETC и многие другие.
Суть состоит в том, чтобы найти два сопоставимых коина, проанализировать их корреляцию, историческую доходность и принять решение, какой актив может быть лучше, то есть будет расти лучше второго.
Риски торговли криптопарами
Несмотря на то, что торговля парной стратегией является нейтральной по агрессивности, она никак не безрисковая. Есть несколько недостатков, связанных с рисками потерь, о которых нужно знать инвесторам, прежде чем использовать эту популярную инвестиционную систему.
1. Риск исполнения. Стоит знать, что исполнение ордеров – очень важный нюанс. Это означает, что транзакция может не свершиться по ценам, которые необходимы для оптимального результата. Это особенно актуально при торговле небольшими суммами и никак не зависит от трейдера.
2. Изменение размера корреляции. В данном случае, стоит учитывать, что корреляция может меняться, что часто происходит на рынке высоковолатильных инструментов. Следовательно, в случае нарушения корреляции парная сделка может быстро потерять потенциал, поскольку активы начинают двигаться не в том направлении, что необходимо трейдеру.
3. Опасность хранения крипто-активов на биржах. Любой, кто находится в торговле дольше нескольких дней, знает старую поговорку: «Никогда не храните свои сбережения на бирже». Так что в данном случае будет актуальным риск потери средств в случае закрытия биржи, отказ в выводе средств с биржи по техническим причинам или причине взлома хакерами. Подобным примером, являются последние взломы бирж Cryptopia, Bithumb, GetETH, DragonEx. И очевидно, что счета бирж не являются безопасным местом для хранения крипто-активов.
4. Упущение прибыли при сильном тренде. Этот момент можно считать недостатком, так как делая вход в разные стороны по разным инструментам, трейдер использует только парную торговлю в качестве своего единственного крипто-инвестиционного подхода. А на бычьем рынке, парная торговля все также останется нейтральной, когда обычные инвесторы с входом в бай будут зарабатывать больше.
Применять или нет?
Я считаю, что стратегия парной торговли не является стратегией для начинающих. Если вы не знакомы с торговыми платформами, ценами покупки/продажи, не можете делать анализ графиков, не способны правильно оценить проект криптовалюту которого хотите купить или продать, то парная торговля скорее всего не будет являться правильным подходом для работы на рынке криптовалют.
Более того, если трейдер планирует хорошо заработать во время следующего взрывного роста цены, то ему следует избегать использовать эту стратегию, так как от нее не стоит ожидать высокой доходности. Эта ТС лучше работает на обычном флетовом или падающем рынке.
В заключение стоит отметить, что если трейдер хочет снизить риски, использовать более продуманную торговую стратегию и хочет получать регулярную прибыль независимо от состояния рынка, то парная стратегия может быть лучшим выбором. Парная торговля может показаться мене рискованной, чем другие варианты инвестирования, но не стоит забывать, что все же не стоит инвестировать больше, чем можешь и хочешь потерять.
Автор: ГераЯ
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU
Уникальность
23.04.2019, 00:26
