ПАММ-счет TFTC:197509(AIS-Project) (Alpari)

Сообщение от TFTC

Костяк команды работает на рисковых рынках начиная с 1993 г (Московская Товарная Биржа (яма)). Образование высшее техническое (МФТИ). Форексом и торговлей на западных рынках commodities занялись в 1995 г. В 1998 г. образовались в отдел рисковых операций одного из российских банков. Занимались управлением средствами банка и обслуживанием крупных клиентов. С 2008 г. вышли из структуры банка...

Сообщение от TFTC

Первая версия "флагманской" стратегии была реализована в 2003 г. и c тех пор успешно использовалась. Основной алгоритм, практически, оставался неизменным, менялась только программная платформа ...
В 2009/2010 гг. стратегия была полностью переработана. Основное отличие новой стратегии - в расширенной базе знаний (учет большего количества параметров в торговой среде) и адаптивности. Адаптивность позволяет торговой стратегии перенастраивать себя в зависимости от меняющегося рынка. Эти изменения позволили значительно улучшить бэк-тестовые результаты. Новая версия была запущена в конце июля 2010г.

Сообщение от TFTC

Система полностью автоматическая, контроль ведется круглосуточно, корректировка позиции "вручную" происходит только при наличии технических проблем. За всю историю существования счета такое было 1 раз, когда были недоступны определенные типы mt4 в Альпари.

Сообщение от TFTC

Несколько принципов, которые заложены во "флагманскую" стратегию
- НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПИРАМИДИТЬ УБЫТОЧНУЮ ПОЗИЦИЮ.
- Позволять прибыли течь (Let The Profit Run). В стратегии нет ордеров типа Take Profit.
- Не страшно купить верх или продать низ рынка. Страшно остаться без позиции, там, где есть хорошая вероятность прибыли. Вследствии этого, стратегия не использует retracement входы.
- Приоритет отношения максимальной прибыли к максимальному проседанию (коэффициент аггрессивности) над суммарной прибылью
- Приоритет величины прибыли средней сделки над суммарной прибылью.
Программный комплекс, реализующий стратегии состоит из сервера баз данных, диспетчера стратегий и процессора ордеров. Стратегии реализованы в виде подключаемых модулей. Ценовые данные для стратегий мы получаем напрямую из торгового потока брокеров и обрабатываем по определенному алгоритму. Таким образом, ценовое хранилице содержит "чистые" данные, удобные для работы стратегий. Процессор ордеров осуществляет рутинг ордеров к брокерам...

Появление в Альпари схемы работы с ПАММ счетами позволяет нам расширить клиентскую базу, а инвесторам Альпари получить потенциально высокодоходный инструмент. Стратегия, работающая на ПАММ счете, настроена таким образом, чтобы удовлетворять требованиям небольших частных инвесторов. Она обеспечивает максимальную агрессивность торговли. Прибыль постоянно реинвестируется исходя из максимальной статистической просадки за последние 6 лет увеличенной в 1.5 раза. Это означает потенциально экспоненциальный рост счета и вместе с тем такой же экспоненциальный рост абсолютной величины возможных просадок. Мы считаем такая стратегия наиболее подходит для инвесторов с ограниченными денежными ресурсами, но высоким аппетитом к риску.

Сообщение от TFTC

...Основываясь на бэк тестовых результатах,
мы бы рекомендовали рассматривать минимальный срок инвестиций 3
месяца.
<...>
Все наши торговые стратегии в обязательном порядке имеют стоп ордера
на каждый трейд. Иных лимитов потерь (за период, например) нет.

Сообщение от TFTC

...С учетом агрессивности, используемой на счете Альпари, максимальная просадка на периоде тестирования с 2005 г. по настоящее время выразилась бы в ~60% от счета. (Подобная просадка наблюдалась в период высокой волатильности кризиса 2008 г.).
За весь 2010г. тестовая максимальная просадка составила ~31% счета. В то же время, например, счет на 1500 тыс. долл., открытый 1 января 2010 г. и удерживаемый без снятий/депозитов до настоящего времени, теоретически вырос бы в десятки раз. Именно поэтому - высокий риск/высокий доход - мы и считаем настройки для Альпари наиболее подходящими для небольших частных счетов.